"瞬間約定"ドル円≪1銭≫、不利なスリップ発生ゼロ！
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
■ 考案者：ジョージ・レーン氏が1970年代に考案
■ 考え方：
・現在の相場水準が、一定期間の変動幅の中で、どの程度の強さ・弱さ(売られ過ぎ・買われ過ぎ)なのかを見極めます⇒ 『安値』からの相対的な位置
※ 『高値』からの相対的な位置は、「William’s %R」になります。
・山道を上ったり下ったりしているとイメージして下さい。
過去1時間で、高い所が200メートル、低い所が100メートルだったとします。
現在、170メートル地点にいるとすれば、上り下りの100メートル(200-100)の中で、70メール(170-100)ですから、70÷100＝70％、真ん中(50％)よりは上にいることになります。
相場で言えば、上の方にいるわけですから、買われていることになります。
■ 計算式
スロー％D(SD)＝x日の％Dの単純移動平均 (通常3日間：％Dの3日間移動平均)
※ 直近の終値が、最近の取引レンジの中でどこに位置しているか、を表します。
■ 取引のルール
◇ ファスト・ストキャスティクス (Fast Stochastic)
【買いシグナル】
・％K・％D共に20％以下の時に、％Kが％Dを下から上抜いた時
【売りシグナル】
・％K・％D共に80％以上の時に、％Kが％Dを上から下抜いた時
◇ スロー・ストキャスティクス (Slow Stochastic)
【買いシグナル】
・％D・スロー％D共に20％以下の時に、％Dがスロー％Dを下から上抜いた時
・逆行現象：強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンスBullish Divergence)
⇒下落トレンド終焉示唆
価格は下落しているものの、ストキャスティックが上昇に転じている場合
【売りシグナル】
・％D・スロー％D共に80％以上の時に、％Dがスロー％Dを上から下抜いた時
・逆行現象：弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンスBearish Divergence)
⇒上昇トレンド終焉示唆
価格は上昇しているものの、ストキャスティックが下落に転じている場合
■ 長所と短所
ストキャスティック(Stochastic)は、レンジ相場で有効ですが、トレンド相場では有効ではありません。
■ 考案者： J.W.ワイルダー(Welles Wilder)氏が1978年に発表
■ 考え方 ： 損切りオーダーを備えたトレンド・フォローシステムで、「途転」を繰り返して、常にポジションを持ちます。時間「Time」と価格「Price」の関数。
※途転(ドテン)：買い持ちポジションの場合、売り持ちポジションに転換し、売り持ちポジションの場合、買い持ちポジションに転換すること
■ 計算式
SAR＝前日のSAR ＋ AF×（EP －前日のSAR）
AF(Acceleration Factor)：加速因子（0.02≦AF≦0.20）パラボリックの感度を決定
初期値：0.02、終値が高値を更新するたびに、+0.02ずつ加算
EP(Extreme Price：極大値)：前日までの最高値・最安値
Parabolic：放物線(チャート上に放物線を描くように見えることから)
【SAR（Stop and Reversal）：パラボリックの値】
現在のポジションをストップ（Stop）し、反対(Reverse)のポジションをとる売買転換価格。
SARは、価格と接触することで方向転換をし、価格と接触した地点を売買サインとします。
1上昇トレンドの初期値⇒前回の下降トレンドの時の最安値。
2その後、1日経過するごとに上記計算式で、数値が変化していきます。
3下降トレンドの初期値⇒前回の上昇トレンドの時の最高値。
4その後、1日経過するごとに上記計算式で、数値が変化していきます。
【EP(Extreme Price：極大値)】
1上昇トレンドの初期値⇒初めて上限線を突破した日のザラバ高値
2新高値を更新すれば、EPになります
3下降トレンドの初期値⇒初めて下限線を突破した日のザラバ安値
4新安値を更新すれば、EPになります
【AF(Acceleration Factor)：加速因子】
1上昇トレンドや下降トレンドに転換した時⇒AFは初期値に戻る。
（初期値は、通常0.02⇒0.01～0.2の間の数字に設定可能）
2上昇トレンドで新高値を更新した場合、AFは+0.02ずつ増加する。
3下降トレンドで新安値を更新した場合、AFは+0.02ずつ増加する。
（通常の増加分0.02⇒0.01～0.2の間の数字に設定可能）
4新高値・安値更新するごとにAFは増加していくが、最大0.2以上にはならない。
■ 取引のルール
SARが価格の上を推移 ⇒ 弱気 ⇒ 売り継続
SARが価格の下を推移 ⇒ 強気 ⇒ 買い継続
【買いシグナル】
・下降しているSARと上昇している価格が接触して上抜けた時
【売りシグナル】
・上昇しているSARと下降している価格が接触し、下抜けた時
■ 長所と短所
【長所】
・トレンド相場に強い
【短所】
・保ち合い相場には弱い
J.W.ワイルダー(Welles Wilder)は、DMIとの併用を推奨
■ 考案者 ：
ジョン・ボリンジャー氏(John Bollinger：ボリンジャー・キャピタル・マネージメント創立者)が1980年代前半に考案。
■ 考え方：
相場変動は、移動平均線を中心とする変動幅に収まる確率が高いと看做し、上・下に放れた場合は異常値であり、長続きせずに移動平均線付近に収斂すると看做します。
すなわち、価格が上部バンドと交差した時に売り、下部バンドと交差した時に買うといった、平均値への回帰を前提とした『逆張り』での利用法です。
しかしながら、ボリンジャー氏自身は、この『逆張り』手法を否定しており、「ボラティリティ・ブレイクアウト」にボリンジャー・バンドを使った『順張り』を推奨しています。
■ 計算式
上部バンド ：単純移動平均線+2標準偏差(σ)
単純移動平均線(MA)：過去N日間の移動平均線(通常20日間移動平均線)
下部バンド ：単純移動平均線-2標準偏差(σ)
標準偏差(σシグマ：Standard deviation)：ボラティリティー(volatility予想変動率)
標準偏差 ＝
☆過去の相場変動から将来の相場変動を推定
「過去の価格変動が移動平均に対して、±1σの範囲内に収まる確率が68.27％、±2σの範囲内に収まる確率が95.45％、±3σの範囲内に収まる確率が99.73％だったことで、将来の価格変動もこの範囲内に収まる可能性が高いと推定します。そして、バンドから放れた場合、異常な値なので長続きしないとみなします。」
■ 取引のルール
【逆張り指標】
レンジ相場：下部バンドを支持線(サポート)、上部バンドを抵抗線(レジスタンス)と看做します
・買いシグナル ： 価格が下部バンドを下抜けた場合
・ダブルボトム・バイ(Double bottom Buy)：
1最初の底は下部バンドを下回る
22番目の底は、下部バンドを下回らない
3移動平均線を上抜けた時に買い
・売りシグナル ： 価格が上部バンドを上抜けた場合
・ダブルトップ・セル(Double top Sell)：
①最初の天井は上部バンドを上回る
②2番目の天井は、上部バンドを上回らない
③移動平均線を下抜けた時に売り
【順張り指標】⇒ボリンジャー自身は、ボリンジャー・ブレイクアウトを推奨
買いシグナル：価格が上部バンドを上抜けた場合⇒新しい上昇トレンド発生と看做して買い出動します
売りシグナル：価格が下部バンドを下抜けた場合⇒新しい下降トレンド発生と看做して、売り出動します
☆バンドの収縮：バンドの幅が狭くなった時は、トレンドの始まりを予告します。
最初にバンドのブレークアウトが起こりますが、この動きは「ダマシ」であることが多く、その次に起こる反対側へのブレークアウトがトレンドになります。
☆バンドの拡大：バンドの幅が広くなった時は、保ち合い相場を予告します。
■ 考案者 ：細田悟一氏(ペンネーム：一目山人、都新聞社の商況部部長)が、相場の神髄を掴むため、私設の研究所を設立し、学生のべ2000人、7年の歳月をかけて考案し、昭和10年、「新東転換線」という名称で発表しました。
■ 考え方 ：相場は「売り方」と「買い方」の均衡が破れた方へ大きく動き、相場の帰趨は一目瞭然という考え方で、「いつ相場が変化するのか」「いつ目標値が達成されるのか」など「時間」の概念を念頭に置いた相場予測法です。
・山道を上ったり下ったりしているとイメージして下さい。
過去9分間で、高い所が100メートル、低い所が50メートルだったとします。
真ん中は75メートルですが、これが「転換線」です。今いるところはここより上か下か？
過去26分間で、高い所が100メートル、低い所が0メートルだったとします。
真ん中は50メートルですが、これが「基準線」です。
「転換線」が「基準線」より大きいということは、上に上っていることになります。
26分前と今はどちらが高いか？これが「遅行線」の考え方です。
26分前よりも高い所にいると、上っている状態、低い所にいると、下っている状態です。
ガソリンとか物の値段でも、今日の値段と26日前の値段を比較して、高くなっているか、安くなっているかを見極めます。
■ 計算式
・転換線(転換値)＝（直近9日間の最高値＋最安値）÷2 (※9日間の中心値)
・基準線(基準値)＝（直近26日間の最高値＋最安値）÷2 (※26日間の中心値)
・先行スパン１ （転換値＋基準値）÷2 ⇒ 26日先に記入
・先行スパン2 （直近52日間の最高値＋最安値）÷2 ⇒ 26日先に記入
・遅行スパン(遅行線) 当日の終値を26日前に記入
■ 取引のルール
１．転換線と基準線の関係
・買いの時代(上昇トレンド)：「基準線」が「転換線」の下
・売りの時代(下降トレンド)：「基準線」が「転換線」の上
・好転：買いシグナル 転換線が基準線を上抜けた時⇒移動平均線の「ゴールデンクロス」
・逆転：売りシグナル 転換線が基準線を下抜けた時⇒移動平均線の「デッド・クロス」
2．基準線の方向 ⇒相場の方向「相場そのものの基準線(一目山人)」
・基準線が上昇⇒強気相場
・基準線が横ばい⇒方向感無し
・基準線が下降⇒弱気相場
☆基準線：「押し目」「戻り」の限界 ⇒ 転換線：急騰・急落時の限界
3. 遅行スパン⇒26日前の価格との比較「一期の遅行スパン、これが最も大事(一目山人)」
・買いの時代(上昇トレンド)：遅行スパン＞26日前の価格 ⇒ 26日移動平均線は上向き
・売りの時代(下降トレンド)：遅行スパン＜26日前の価格 ⇒ 26日移動平均線は下向き
・好転：買いシグナル 遅行スパンが上抜けた時
・逆転：売りシグナル 遅行スパンが下抜けた時
4.雲： 『先行スパン1』と『先行スパン2』の間で形成される抵抗帯
・買いの時代(上昇トレンド)：雲の上で推移 ⇒ 雲は支持帯
・売りの時代(下降トレンド)：雲の下で推移 ⇒ 雲は抵抗帯
・好転：買いシグナル 価格が雲を上抜けた時
・逆転：売りシグナル 価格が雲を下抜けた時
☆変化日：先行スパン1と先行スパン2が交差する日⇒相場の転換点になりやすい
「変化日に転換しなければ、相場は延長されるか、加速される(一目山人)」
☆ スパン：橋梁・アーチなど支柱間の距離(一目山人)
【三役好転】
①「転換線」が「基準線」の上
②価格が「雲」の上
③「遅行線」が好転
【三役逆転】
①「転換線」が「基準線」の下
②価格が「雲」の下
③「遅行線」が逆転
■ 時間論
・相場の主体は、「時間」にあり、「価格」はその結果
・いかなる相場も「一期(26)～一巡(76)～一環(226)～一循環(676)」で完結する(一目山人)
【基本数値】9、17、26 ： 相場の転換点
基本数値 呼称
単純1 9 一節
単純2 17 二節
単純3 26 一期（三節）『絶対数』「26日を経過後相場が如何に変化しているかが大切」
複合5 33 一期一節
複合6 42 一期二節
複合7 65
76 一巡（三期）
複合 129
複合 172
複合 200-257
【対等数値】
過去の相場の1波動の日数⇒将来の変化日を示唆
■ 波動論
・波動：相場の上下動を波動と捉えて、パターンを分類することで相場予測をする手法
・対等数値：直近の波動の形成にかかった日数＝次の波動を形成する日数
Ｉ波動＝Ｉ波動/Ｉ波動＝Ｖ波動/Ｉ波動＝Ｎ波動
【Ｉ波動】1つの波動 【Ｖ波動】2つの波動 【Ｎ波動】3つの波動
【P波動】縮小波動 【Y波動】拡大波動
■水準論「値幅観測論」
・相場の値上がり幅・値下がり幅を予測するためのテクニック
【NT計算値】=C+(C-A)
■ 指数平滑移動平均線の特徴
単純移動平均線は、全てのデータを平等に扱い、平均値を計算します。
すなわち、100日単純移動平均線は、100日前の数字も昨日の数字も平等に扱い、合計したものを100で割って計算します。
しかしながら、現在以降の相場変動を予想する上では、100日前の数字と前日の数字を平等に扱うのではなく、直近の値動きを重視し、過去の値動きを若干軽視した方が、より精度の高い予想ができます。
【加重移動平均 WMA :Weighted Moving Average】
加重移動平均は、個々の価格データへの加重を「線形的」に減少させて、平均値を計算します。 10日加重移動平均は、直近の価格データを10倍し、その前日の価格データを9倍し、10日前の価格データは、1倍し、合計を55で割ることで算出します。
【指数平滑移動平均線】
指数平滑移動平均線は、個々の価格データへの加重を「指数関数的(exponential)」に減少させて、平均値を計算します。
特徴1
最新の価格を2倍することで重視し、N日間の価格の影響も約86％を残ります。それ以前の過去の数字の影響は、単純移動平均線では、全く無くなりますが、わずかに残っており、徐々に消滅していきます。
特徴2
単純移動平均線に比べて、振幅が小さく、反応が早いため、トレンドの分析では、転換点を早めに認識することができます。
■ 指数平滑移動平均（ｎ日）の計算式
1日目の計算 ：（ｃ1+ｃ2+ｃ3+ｃ4+ｃ5+……+ｃｎ）÷ｎ
2日目以降の計算：（前日の指数平滑移動平均）x(1-α)+当日終値xα
（前日の指数平滑移動平均）+α×（当日終値－前日の指数平滑移動平均）
※ｃｎ＝ｎ－１日目前の価格 ｃ１＝当日価格
計算のポイントは、最新の価格を2倍(加重)することで、最新の価格の動きを重視することです。2回加えますので、価格数が1日分増えますので、(n+1)で割ります。
(例：3日間移動平均線)
■ 使い方のポイント
指数平滑移動平均線では、当日の平均値は、「前日の平均値」と「当日の終値」の間にあります。
指数平滑移動平均線が上向き ⇒ 価格は指数平滑移動平均線の上に位置している
指数平滑移動平均線が下向き ⇒ 価格は指数平滑移動平均線の下に位置している
■ 応用 ： 指数平滑移動平均線は「MACD」に応用されています。
