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■ 考案者： ジョセフ・グランビル氏(Joseph Granville)が1960年代に紹介
■ 考え方
時系列データの不規則な上下変動を排除して「平滑化」を図り、上昇、下降、停滞などの長期的な傾向(トレンド)を見極めます。
■ 単純移動平均線の特徴
単純移動平均線とは、所定の期間の価格(通常は終値を使用)の平均値です。
10日間移動平均線は、過去10日間の終値の平均値、
10週間移動平均線は、過去10週間の終値の平均値、
10年間移動平均線は、過去10年間の終値の平均値です。
例えば、第1日目が10円で、毎日10円ずつ上昇している相場があるとします。
10日目は、100円になりますから、
10日移動平均線は、(10+20+30＋40＋50＋60+70+80+90+100)÷10日＝55円です。
11日目は、110円になりますから、
10日移動平均線は、(20+30＋40＋50＋60+70+80+90+100+110)÷10日＝65円です。
第1日目の10円を引き、第11日目の110円を加えて、1日間移動させることから、「移動」(Moving)「平均」(Average)線と呼びます。
【特徴1】
10日移動平均線は、毎日の終値で10日連続買い付けると仮定した場合、平均的な買いのコストだと想定できます。(注：正確には、出来高を加味すべきです。)
・価格が移動平均線を上回っている ⇒ 平均的な買い方に含み益が発生している
・価格が移動平均線を下回っている ⇒ 平均的な買い方に含み損が発生している
【特徴2】
直近の新しい価格を「加えて」、古い価格を「引き」ますので、「加えた価格」と「引いた価格」の大小により、単純移動平均線は増減します。
・新しい価格＞古い価格 ならば、単純移動平均線は大きくなります。
26日移動平均線が前日よりも大きくなったということは、26日前の価格よりも高い、ということで、上昇トレンドの可能性が高いことになります。
一目均衡表の「遅行線」(遅行スパン)は、この考え方です。
・新しい価格＜古い価格 ならば、単純移動平均線は小さくなります。
26日移動平均線が小さくなったということは、26日前の価格よりも低い、ということで、反落の可能性が高いことになります。
【特徴3】
短期の移動平均線は、短期的な方向性(トレンド)を表し、長期の移動平均線は、長期的な方向性(トレンド)を表します。
大きな価格変動が起きた場合、短期の移動平均線はすぐに反応できますが、長期の移動平均線はすぐに反応できません。
このため、短期と中期と長期の移動平均線を組み合わせることで、トレンドの方向性、転換を見極めることになります。
■ 応用：
単純移動平均線は、「ボリンジャー・バンド」「乖離率」などに応用されています。
7月の毎日の平均気温が30度だとします。7月の平均気温ですから、グラフ上では、7月16日辺りに記録するのが通常だと思います。
しかしながら、単純移動平均線では、7月の平均気温は8月1日に記録します。
【乖離率】
7月の平均気温が30度の時、8月1日の気温が35度まで上昇したとします。
35度は、これまでの平均気温30度から5度高めに乖離していますので、トレンドを逸脱しているのではないか、と思います。これが「乖離率」の考え方です。
【ボリンジャー・バンド】
7月の平均気温が30度の時、8月1日の気温が35度まで上昇したとします。
7月の気温は、平均気温30度から、大凡±4度程度で推移していたとします。
35度は、平均気温30度+4度＝34度よりも高いことになりますので、「異常値」の可能性が高いといえます。これが、「ボリンジャー・バンド」の考え方です。
ボリンジャー・バンドで、「単純移動平均線」を使用し、「指数平滑移動平均線」を使わない理由は、 ボリンジャー氏は、「標準偏差」で「単純移動平均線」を使用していることで、複雑化を避けるため、と述べています。
■ 短所
単純移動平均線は、過去の一定期間の価格の平均値ですから、上昇(下降)トレンドを形成している場合、トレンドから遅れがちになります。
この短所を補うため、最初の頃の価格よりも、最近の価格に、相対的に重点を置いた移動平均線が考えられ、「累積加重移動平均線」「指数平滑移動平均線」と呼ばれます。
また、10日間移動平均線だけではなく、より短期間(5日間以内など)の移動平均線を組み合わせることにより、より短期のトレンドを見極める方法もあります。
【3日間移動平均線】
| Simple MA | Weighted MA | Exphonential MA | ||
|---|---|---|---|---|
| 時 | 終値 | 単純移動平均 | 加重移動平均 | 指数移動平均 |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 10 | |||
| 3 | 100 | 37 | 54 | 37 |
| 4 | 1,000 | 370 | 535 | 518 |
| 5 | 10,000 | 3,700 | 5,350 | 5,259 |
| 6 | 5,000 | 5,333 | 6,000 | 5,129 |
| 7 | 500 | 5,167 | 3,583 | 2,814 |
上表は、変動を極端にした価格の、3日間の「単純」「加重」「指数」移動平均です。
■ 使い方のポイント
①トレンド(方向性)の明確化・確認
相場変動をならすことで、相場の方向性、流れが明確になり、上昇トレンドなのか、下降トレンドなのか確認することができます。
②支持線(サポート)と抵抗線(レジスタンス)
移動平均線は、上昇トレンドならば、支持線(サポート)として、下降トレンドならば、抵抗線(レジスタンス)として作用します。
■ グランビルの法則
1960年代、ウォール街の通信社の記者だった、ジョセフ・グランビル氏が考案した、移動平均線を活用したテクニカル分析です。
【買いシグナル】
①中・長期線が下降の後、横ばいか上昇傾向にある時、短・中期線が、中・長期線を下から上に突き抜けた場合(※ゴールデン・クロスといいます)
②中・長期線が上昇し続けている時、短・中期線が、中・長期線の下に下降した時
③短・中期線が上昇し続けている中・長期線の上にあり、中・長期線に向かって下降したが、突き抜けず再び上昇した場合
④短・中期線が下落し、下落している中・長期線から下に大きく乖離した時
【売りシグナル】
⑤中・長期線が上昇の後、横ばいか下落している時に、短・中期線が中・長期線を下に突き抜けた時(※デッド・クロス、といいます)
⑥中・長期線が下降し続けている時、短・中期線が、中・長期線の上に上昇した時
⑦短・中期線が下降し続けている中・長期線の下にあり、中・長期線に向かって上昇したが、突き抜けず再び下落した場合
⑧短・中期線が上昇し、上昇している中・長期線から上に大きく乖離した時
| 単利の場合 | 複利の場合 | 差額 | |
| 0 年後 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 1 年後 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 2 年後 | 1,400,000 | 1,440,000 | 40,000 |
| 3 年後 | 1,600,000 | 1,728,000 | 128,000 |
| 4 年後 | 1,800,000 | 2,073,600 | 273,600 |
| 5 年後 | 2,000,000 | 2,488,320 | 488,320 |
| 6 年後 | 2,200,000 | 2,985,984 | 785,984 |
| 7 年後 | 2,400,000 | 3,583,181 | 1,183,181 |
| 8 年後 | 2,600,000 | 4,299,817 | 1,699,817 |
| 9 年後 | 2,800,000 | 5,159,780 | 2,359,780 |
| 10 年後 | 3,000,000 | 6,191,736 | 3,191,736 |
| 11 年後 | 3,200,000 | 7,430,084 | 4,230,084 |
| 12 年後 | 3,400,000 | 8,916,100 | 5,516,100 |
| 13 年後 | 3,600,000 | 10,699,321 | 7,099,321 |
| 14 年後 | 3,800,000 | 12,839,185 | 9,039,185 |
| 15 年後 | 4,000,000 | 15,407,022 | 11,407,022 |
| 16 年後 | 4,200,000 | 18,488,426 | 14,288,426 |
| 17 年後 | 4,400,000 | 22,186,111 | 17,786,111 |
| 18 年後 | 4,600,000 | 26,623,333 | 22,023,333 |
| 19 年後 | 4,800,000 | 31,948,000 | 27,148,000 |
| 20 年後 | 5,000,000 | 38,337,600 | 33,337,600 |
