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■ 考案者：ラリー・ウィリアムズ氏(Larry Williams)が1973年に発表
■ 考え方：現在の相場水準が、一定期間の変動幅(Range)の中で、どの程度の強さ・弱さ(売られ過ぎ・買われ過ぎ)なのかを見極めます⇒ 高値からの相対的な位置
※ 安値からの相対的な位置は、「ストキャスティック」になります。
・山道を上ったり下ったりしているとイメージして下さい。
過去1時間で、高い所が200メートル、低い所が100メートルだったとします。
現在、170メートル地点にいるとすれば、上り下りの100メートル(200-100)の中で、30メール(200-170)ですから、30÷100＝30％、真ん中(50％)よりは上にいることになります。
相場で言えば、上の方にいるわけですから、買われていることになります。
■ 計算式
■ 取引ルール 【買いシグナル】
①「%R」が上限ライン(90％～100％)に到達した場合、相場が底を打った可能性が高まり、50％を割り込んだ場合、買い
☆ラリー・ウィリアムズ(Larry Williams)の推奨
100％に到達後、5日間待ち、95％以下に下落した後、買う
②強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
下落トレンドで、最初の安値で「%R」が上限ラインより上に上昇(売られ過ぎ)し、次の安値で上限ラインを超えられなかった場合、上昇トレンドの可能性が高まります。
③フェイラー・スウィングズ(failure swings)
「%R」が上限ラインに到達することなく反落した場合、買い方が優勢となり、上昇トレンドの可能性が高まります。
【売りシグナル】
①「%R」が下限ライン(10％～0％)に到達した場合、相場が天井を打った可能性が高まり、 50％を上回った場合、売り
②弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)
上昇トレンドで、最初の高値で「%R」が下限ラインより下に下落(買われ過ぎ)し、次の高値で下限ラインを超えられなかった場合、下落トレンドの可能性が高まります。
③フェイラー・スウィングズ(failure swings)
「%R」が下限ラインに到達することなく反発した場合、売り方が優勢となり、下落トレンドの可能性が高まります。
■ 長所と短所
ウィリアムズ％Ｒは、レンジ相場で有効ですが、トレンド相場では有効ではありません。
■ 考案者： ジェラルド・アペル(Gerald Appel)が1970年代に考案
■ 考え方：短期と長期の指数平滑移動平均線によりトレンドの方向性、転換を見極めます
MACDは、「マックディー」あるいは、「エム・エー・シー・ディー」と呼びます。
Moving Average(移動平均線) Convergence(収束) Divergence(拡散)
■ 計算式
MACD＝短期EMA-長期EMA (短期と長期のEMAの乖離幅)
シグナル＝MACDの指数平滑移動平均線
(通常用いる期間： 短期12日、長期26日、シグナル9日)
※初日は単純平均を使います
MACD＝短期(12日)EMA-長期(26日)EMA＝0 ということは、
短期トレンド＝長期トレンド ということですから、
トレンドの転換点といえます。
・プラス圏 短期(12日)EMA-長期(26日)EMA＞0 ということは、
短期トレンド＞長期トレンド ということですから、
上昇トレンドといえます。
・マイナス圏 短期(12日)EMA-長期(26日)EMA＜0 ということは、
短期トレンド＜長期トレンド ということですから、
下降トレンドといえます。
トレンドが始まった場合、
短期指数平滑移動平均線(EMA)⇒早めに反応
長期指数平滑移動平均線(EMA)⇒遅れて反応
トレンドの序盤から中盤にかけて、MACDは拡大します ⇒ 短期＞長期
トレンド終盤では、MACDは縮小します ⇒0 短期横ばい・長期継続
■ 取引のルール
【買いシグナル】
・MACDがシグナルを上抜けた時⇒上昇トレンド開始の可能性(※BuySellポイント買い)
・MACDが0の上に抜けた時⇒上昇トレンドの確認 (短期＞長期)
「ゴールデンクロス」：短期移動平均線が長期移動平均線を上抜いた地点
・逆行現象(強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)：
相場が下降しているのに、MACDが下げ渋る状態
価格が低水準にある場合、価格の下落力の低下によってMACDが上昇することで引き起こされていると考えられます。下落力の低下、すなわち、底値反発という転換点が近いことを示唆しています。
【売りシグナル】
・MACDがシグナルを下抜けた時⇒下降トレンド開始の可能性(※BuySellポイント売り)
・MACDが0の下に抜けた時⇒下落トレンドの確認 (短期＞長期)
「デッド・クロス」：短期移動平均線が長期移動平均線を下抜いた地点
・逆行現象(弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)：
相場が上昇しているのに、MACDが上げ渋る状態
価格が高水準にある場合、価格の上昇力が徐々に弱まることで短期移動平均線の上昇ペースが落ち、MACDの低下、に繋がっていると考えられます。
上昇力の低下、すなわち、高値反落という転換点が近いことを示唆しています。
■ 問題点
1遅効性：MACDは、移動平均線の組み合わせであるため、移動平均線の欠点である「売り買いのシグナルの発生が遅い」ことが欠点となります。
過熱感：MACDは、2つの移動平均線の差であるため、上限・下限がありませんので、「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」の過熱感を表示できません。
■ 考え方 ： 当日の終値と過去の終値の変化率によって、相場の勢いを見極めます
■ 計算式
■ 取引ルール
【買いシグナル】
・上昇トレンド：ROCが0を下から上に抜いた時
・レンジ相場：売られ過ぎ水準を下回った後、同水準の上に反発した時
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が下落トレンド(1番目の底⇒2番目の底)にも関わらず、ROCが上昇傾向の時
【売りシグナル】
・下落トレンド：ROCが0を上から下に抜いた時
・レンジ相場：買われ過ぎ水準を上回った後、同水準の下に反落した時
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が上昇トレンド(1番目の天井⇒2番目の天井)にも関わらず、ROCが下落傾向の時
■ 考え方 ：価格の大きさの順位(順位尺度)で価格と時間の相関関係に着目し、相場のトレンドの勢い、過熱感を見極めます。(Rank：順位+Correlation相関性)
統計学の「スピアマンの順位相関係数」を相場に応用したものです。
「時間の順位(順番)」と「価格の順位(順番)」の相関関係
・相場が高い時：時間の経過とともに価格も上昇する⇒正の相関
・相場が安い時：時間の経過とともに価格も下落する⇒負の相関
■ 計算式
RCI＝(1-(6×d)÷(nの3乗-n))×100
d：「日付の順位」と「価格の順位」の差を2乗し、合計した数値
n：期間
日付の順位：当日(最新の日付)＝1、として遡りながら、2,3,4・・・と順位をつけます
価格の順位：期間中の最高値＝1、として、高い順に2,3,4・・・と順位をつけます
・RCIがプラスのゾーンにある時：価格は時間の推移とともに上昇している⇒上昇局面
「時間系列」と「価格系列」が正の相関 ⇒ +100 期間中、連続して上昇中
・RCIがマイナスのゾーンにある時：価格は時間の推移とともに下落している⇒下落局面
「時間系列」と「価格系列」が負の相関 ⇒ -100 期間中、連続して下落中
■ 取引ルール
【買いシグナル】
順張り対応：RCIがマイナス圏からプラス圏に転じた時
逆張り対応：日柄の長いRCIとの-80％以下のゴールデンクロス
売られ過ぎの-100％に接近した後、反転上昇し始めた時
【売りシグナル】
・順張り対応：RCIがプラス圏からマイナス圏に転じた時
・逆張り対応：日柄の長いRCIとの+80％以上のデッド・クロス
買われ過ぎの+100％に接近した後、反転下落し始めた時
■ 考案者 ： J.W.ワイルダー氏(Welles Wilder)が1978年に発表
■ 考え方 ：
価格の変動幅(上昇・下落)を指数化することで、トレンドの方向性、強弱を分析します。
①当日の高値・安値が、前日の高値・安値に比べて、どちらが大きいかを比較します。
②当日の値幅が、前日の値幅の上か下か、どちらかにはみ出してきたかを検証することで、トレンドの方向性を見極めます。
③一定期間の平均値を計算して、トレンドの強弱を指数化します。
【強気筋(買い方) 対 弱気筋(売り方)】
・当日の価格を前日の値幅の外側に移動させる、強気筋(買い方)と弱気筋(売り方)の勢力を計測することで、トレンドの方向を見極めます。
・当日の高値が前日の高値を上回っている場合⇒ 強気筋が優勢 ⇒ 上昇トレンド
・当日の安値が前日の安値を下回っている場合⇒ 弱気筋が優勢 ⇒ 下落トレンド
■ 計算式
①方向性(DM: Directional Movement ディレクショナル・ムーブメント)の分析
・前日と当日の変動幅(上昇幅・下落幅)を比較して方向性(DM)を分析します。
・+DM(上昇幅)と-DM(下落幅)を比較して、大きい方をカウントし、小さい方は「ゼロ」にします。
+DM(plus DM)＝当日の高値－前日の高値（上昇幅：上昇方向の増加分⇒上昇の強さ）
-DM(minus DM)＝前日の安値－当日の安値（下落幅：下落方向の増加分⇒下落の強さ）
+DM＜0なら +DM＝0 当日の高値が前日の高値を上回っていない場合
-DM＜0なら -DM＝0 前日の安値が当日の安値を上回っていない場合
+DM＞-DMなら -DM＝0 +DM(上昇幅)が-DM(下落幅)を上回っていれば、-DM(下落幅)は0
-DM＞+DMなら +DM＝0 -DM(下落幅)が+DM(上昇幅)を上回っていれば、+DM(上昇幅)は0
②実質変動幅(TR：True Range トゥルー・レンジ)の計算
・実質変動幅とは、変動幅の増加分であり、AかBの大きい方、AかCの大きい方です。
A:当日の高値－当日の安値
B:当日の高値－前日の終値
C:前日の終値－当日の安値
③方向性指標(DI：Direction Indicator ディレクショナル・インディケーター)の計算
・方向性(DM)を実質変動幅(TR)で割ることで、方向性指標を計算します。
(期間は、ワイルダーは14日間を採用しています。)
＋DI＝（14日間の＋DMの合計）÷（14日間のTRの合計）×100％ ⇒上昇の強さ
－DI＝（14日間の－DMの合計）÷（14日間のTRの合計）×100％ ⇒下落の強さ
④方向性指数(DX Directional Movement Index)の計算
・方向性の強さを示す＋DIと－DIの差の絶対値を、方向性を持っていた比率｛＋DI＋（－DI）｝で割り、指数化することで、トレンドの強弱を認識できるようにします。
・DXは、上昇・下落に関わらず、トレンドが強くなれば増加し、弱くなれば、減少します。
・DXが反転する時は、トレンドが反転する可能性が高いことを示唆します。
⑤ADX(Average Directional Movement Index)：DXの指数平滑移動平均線(EMA)
・ディレクショナル・ライン(＋DIと－DI)の差
・トレンドが強く、継続する場合⇒ 2本線の差は拡大⇒ ADXは上昇
・トレンドが弱く、反転するかレンジ相場に移行する場合⇒2本線の差は縮小⇒ADXは下落
■ 取引のルール
・ ADXが25以上の場合：トレンド相場なので「順張り」で臨む
・ ADXが25未満の場合：レンジ相場の可能性が高いので「逆張り」で臨む
【買いシグナル】
・＋DIが-DIを下から上に突き抜けた時 (＋DI＞-DI)
・ADXが上昇し、かつ＋DIとADXが-DIの上にある時 (＋DI＞ADX＞-DI)
・ADXが＋DIと-DIの下から上に突き抜けた時(理想的には25以上)
・利食い ： ADXが＋DIと-DIの上から反落した時
・損切り(ストップ・ロス)： ＋DIが-DIを下抜けた時
【売りシグナル】
・-DIが＋DIを下から上に突き抜けた時 (＋DI ＜-DI)
・ADXが上昇し、かつ -DIとADXが+DIの上にある時(＋DI＜ADX＜-DI)
・ADXが＋DIと-DIの下から上に突き抜けた時(理想的には25以上)
・利食い ： ADXが＋DIと-DIの上から反落した時
・損切り(ストップ・ロス)： -DIが＋DIを下抜けた時
【ワイルダーの極値ルール Extreme Point Rule】
・極値：+DI＞-DI ⇒ 高値 高値を更新した場合「買いシグナル」となる
・極値：+DI＜-DI ⇒ 安値 安値を更新した場合「売りシグナル」となる
