"瞬間約定"ドル円≪1銭≫、不利なスリップ発生ゼロ！
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
■ 考え方 ： 上昇トレンドや下降トレンドが何日間も続くと、そろそろ転換するのではないかという人間心理を数値化した指標です。
期間は、12日間を使用し、9日間上昇して、3日間下落(9勝3敗＝75％)ならば、そろそろ反落するかもしれない、9日間下落して、3日間上昇(3勝9敗＝25％)ならば、そろそろ反発するかもしれない、という市場心理を測り、売り買いの判断材料にします。
■ 計算式
サイコロジカルライン（％）＝（N日間のうち、前日比がプラスの日数）/N＊100
N日数：12日
■ 取引のルール
【買いシグナル】
・サイコロジカルラインが25％以下(3勝9敗)で反転し上昇した時。
【売りシグナル】
・サイコロジカルラインが75％以上(9勝3敗)で反転し下落した時。
■ 問題点
「前日から上がったか下がったか」のみで、値幅については全く考慮されていません。
■ 乖離率
「乖離率」は、価格と移動平均線との距離を表したものです。
価格が移動平均値からどの程度「乖離」しているか、「乖離」を比率で表したものです。
■ 計算式
「乖離率」：{「価格÷移動平均値」-１}×100
■ 取引のルール
1反転の目安となる水準を見つけることができます。
移動平均線を中心として価格が推移している場合
⇒一定の流れができている場合（もみ合い、上昇、下降）
レンジの上限 ⇒ 売り
レンジの下限 ⇒ 買い
2値動きの変化を推測することができます。
移動平均線が上値抵抗線・下値支持線になっている場合
⇒上昇、下降への勢いが出ている場合
移動平均線が上値抵抗線・下値支持線となって推移している場合、
乖離率の水準から、価格のトレンドと値動きの変化を推測できます。
移動平均線が下値支持線になっている場合⇒上昇トレンド⇒乖離率0％以上
移動平均線が上値抵抗線になっている場合⇒下降トレンド⇒乖離率0％以下
③上昇初期段階の押し目買いに有効
価格の上昇初期段階を見つけ、急激な上昇の波に乗ることができれば、
短期間で利益を得ることができます。
急激な価格の上昇・下落は、移動平均線との幅(乖離)を拡げ、乖離率を大きくします。
従って、いつもより高水準・低水準の乖離率が出現した場合は価格に強い上昇・下落の力が働いている時だと考えることができます。
④逆行現象で売り・買いサインを見つける
・買いシグナル ： 強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が下落しているにも関わらず、乖離率は上昇している場合
・売りシグナル ： 弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)
価格が上昇しているにも関わらず、乖離率は下落している場合
■ 考案者 ： J.W.ワイルダー氏(Welles Wilder)が、1978年の著作で発表しました
■ 考え方 ： 全体の変動幅に対して、どの程度上昇したかを見極めます。
すなわち、全体の変動幅の中での上昇「力」の「相対的」な割合を算出し、相場の過熱感(買われ過ぎ、売られ過ぎ)を判断します。
山道の石段を登り・降りしている時、全体の登り・降りの合計(100段)に対して、登りが60段だったら、60÷100＝60％になり、中腹よりもやや上まで登ってきたな、と思えます。
■ 計算式
【ワイルダー氏の計算法】
①最初の平均上昇幅＝(14日間の上昇幅の合計)÷14
平均上昇幅 ＝(前日までの平均上昇幅x13+直近の上昇幅)÷14
②最初の平均下落幅＝(14日間の下落幅の合計)÷14
平均下落幅 ＝(前日までの平均下落幅x13+直近の下落幅)÷14
■ 取引ルール
全体の相場変動(上昇幅+下落幅)に対して、上昇幅がどの程度占めているかを表しています。
期間中、毎日連続して上昇すれば、100％、連続して下落すれば0％になります。
70％～100％：買いが優勢⇒上昇トレンド⇒買われ過ぎ
50％：中立
0％～30％：売りが優勢⇒下落トレンド⇒ 売られ過ぎ
【買いシグナル】
・30％以下で推移していたRSIが30％を上抜いてきた時
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス Bullish divergence)
価格が下落し、安値を更新したにも関わらず、RSIは安値下回らなかった時
・フェイラー・スウィングズ(failure swings)
上昇トレンドで、RSIが40%以下に落ちた後、すぐに反発した時
【売りシグナル】
・70％以上で推移していたRSIが70％を下抜いてきた時
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス Bearish divergence)
価格が上昇し、高値を更新したにも関わらず、RSIが高値を上回らなかった時
・フェイラー・スウィングズ(failure swings)
下落トレンドで、RSIが60%以上に上がった後、すぐに反落した時
■ 長所・短所
【長所】
相対力指数(RSI)は、「逆張り」の取引手法ですから、レンジ相場に有効なオシレーターです。すなわち、保ち合い相場で、上がったら売り、下がったら買いのスタンスです。
【短所】
トレンド相場の場合は、「順張り」の取引手法が有効になりますので、相対力指数(RSI)のシグナルには要注意となります。
上昇トレンドの場合は、買われ過ぎの連続であり、下落トレンドの場合は、売られ過ぎの連続ですから、有効とはいえません。
■ 考案者：ジョージ・レーン氏が1970年代に考案
■ 考え方：
・現在の相場水準が、一定期間の変動幅の中で、どの程度の強さ・弱さ(売られ過ぎ・買われ過ぎ)なのかを見極めます⇒ 『安値』からの相対的な位置
※ 『高値』からの相対的な位置は、「William’s %R」になります。
・山道を上ったり下ったりしているとイメージして下さい。
過去1時間で、高い所が200メートル、低い所が100メートルだったとします。
現在、170メートル地点にいるとすれば、上り下りの100メートル(200-100)の中で、70メール(170-100)ですから、70÷100＝70％、真ん中(50％)よりは上にいることになります。
相場で言えば、上の方にいるわけですから、買われていることになります。
■ 計算式
スロー％D(SD)＝x日の％Dの単純移動平均 (通常3日間：％Dの3日間移動平均)
※ 直近の終値が、最近の取引レンジの中でどこに位置しているか、を表します。
■ 取引のルール
◇ ファスト・ストキャスティクス (Fast Stochastic)
【買いシグナル】
・％K・％D共に20％以下の時に、％Kが％Dを下から上抜いた時
【売りシグナル】
・％K・％D共に80％以上の時に、％Kが％Dを上から下抜いた時
◇ スロー・ストキャスティクス (Slow Stochastic)
【買いシグナル】
・％D・スロー％D共に20％以下の時に、％Dがスロー％Dを下から上抜いた時
・逆行現象：強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンスBullish Divergence)
⇒下落トレンド終焉示唆
価格は下落しているものの、ストキャスティックが上昇に転じている場合
【売りシグナル】
・％D・スロー％D共に80％以上の時に、％Dがスロー％Dを上から下抜いた時
・逆行現象：弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンスBearish Divergence)
⇒上昇トレンド終焉示唆
価格は上昇しているものの、ストキャスティックが下落に転じている場合
■ 長所と短所
ストキャスティック(Stochastic)は、レンジ相場で有効ですが、トレンド相場では有効ではありません。
■ 考案者： J.W.ワイルダー(Welles Wilder)氏が1978年に発表
■ 考え方 ： 損切りオーダーを備えたトレンド・フォローシステムで、「途転」を繰り返して、常にポジションを持ちます。時間「Time」と価格「Price」の関数。
※途転(ドテン)：買い持ちポジションの場合、売り持ちポジションに転換し、売り持ちポジションの場合、買い持ちポジションに転換すること
■ 計算式
SAR＝前日のSAR ＋ AF×（EP －前日のSAR）
AF(Acceleration Factor)：加速因子（0.02≦AF≦0.20）パラボリックの感度を決定
初期値：0.02、終値が高値を更新するたびに、+0.02ずつ加算
EP(Extreme Price：極大値)：前日までの最高値・最安値
Parabolic：放物線(チャート上に放物線を描くように見えることから)
【SAR（Stop and Reversal）：パラボリックの値】
現在のポジションをストップ（Stop）し、反対(Reverse)のポジションをとる売買転換価格。
SARは、価格と接触することで方向転換をし、価格と接触した地点を売買サインとします。
1上昇トレンドの初期値⇒前回の下降トレンドの時の最安値。
2その後、1日経過するごとに上記計算式で、数値が変化していきます。
3下降トレンドの初期値⇒前回の上昇トレンドの時の最高値。
4その後、1日経過するごとに上記計算式で、数値が変化していきます。
【EP(Extreme Price：極大値)】
1上昇トレンドの初期値⇒初めて上限線を突破した日のザラバ高値
2新高値を更新すれば、EPになります
3下降トレンドの初期値⇒初めて下限線を突破した日のザラバ安値
4新安値を更新すれば、EPになります
【AF(Acceleration Factor)：加速因子】
1上昇トレンドや下降トレンドに転換した時⇒AFは初期値に戻る。
（初期値は、通常0.02⇒0.01～0.2の間の数字に設定可能）
2上昇トレンドで新高値を更新した場合、AFは+0.02ずつ増加する。
3下降トレンドで新安値を更新した場合、AFは+0.02ずつ増加する。
（通常の増加分0.02⇒0.01～0.2の間の数字に設定可能）
4新高値・安値更新するごとにAFは増加していくが、最大0.2以上にはならない。
■ 取引のルール
SARが価格の上を推移 ⇒ 弱気 ⇒ 売り継続
SARが価格の下を推移 ⇒ 強気 ⇒ 買い継続
【買いシグナル】
・下降しているSARと上昇している価格が接触して上抜けた時
【売りシグナル】
・上昇しているSARと下降している価格が接触し、下抜けた時
■ 長所と短所
【長所】
・トレンド相場に強い
【短所】
・保ち合い相場には弱い
J.W.ワイルダー(Welles Wilder)は、DMIとの併用を推奨
